A Handel Stelsel

Wat is 'n Trading System? Van K. Tharp, Ph. D. Handelaars is ons voortdurend vra "Wat presies is 'n stelsel?" Die doel van hierdie artikel is om jou inligting te gee so duidelik as moontlik. Eerstens, sal ons gaan deur 'n paar agtergrondinligting te help om te verstaan ​​wat 'n stelsel is buite die konteks van die saak. Jy sal leer hoe verskillende mense betrekking het op stelsels volgens hoe dit verband hou met geld. Die tweede deel van hierdie artikel sal fokus op duidelik definieer wat 'n handel stelsel is. Die derde deel van hierdie artikel sal fokus op die breër prentjie van jou stelsel-jou handel plan. Ten slotte, sal ons fokus op 'n paar belangrike elemente in die stelsel ontwikkeling. Business Systems In boek Robert Kiyosaki se Kontantvloeistaat Kwadrant. Hy onderskei twee tipes mense wat vir geld werk en twee tipes mense wat geld werk vir hulle te hê. In elk geval, een van die belangrikste onderskeidende kenmerke is hoe hulle hanteer stelsels. Eerstens, laat ons kyk na die idee van sakestelsels. McDonald's, as 'n groot franchise, is basies 'n groot versameling van stelsels wat 'n mens koop. In werklikheid, 'n persoon wat 'n McDonald's franchise moet gaan na Hamburger Universiteit vir ongeveer ses maande koop (Ek glo dit is die lengte daarvan) om die stelsels te leer vir die werking van die franchise. Daar is stelsels vir kos aflewering, die voorbereiding van voedsel, groet kliënte, die versorging van hulle binne 'n minuut, opruim, ens En al hierdie stelsels kan maklik uitgevoer word deur 'n bestuurder wat 'n kollege-graad en werknemers wat dalk selfs hoërskool uitsakkers gedra . Met ander woorde, 'n stelsel is iets wat herhaal, eenvoudig genoeg om te loop deur 'n 16-jarige wat nie so helder sou wees, en werk goed genoeg vir baie mense terugkeer as kliënte te hou. Nou, met die wete dat definisie van 'n stelsel, laat ons kyk na hoe mense in die vier kontantvloei kwadrante betrekking tot stelsels. Die Werknemer. Werknemers word basies gemotiveer deur sekuriteit. Hulle het 'n werk en hulle doen hulle werk om geld te kry. Werknemers basies hardloop die stelsels. Hulle hoef nie noodwendig weet dat hulle 'n stelsel loop, maar dit is hul funksie. Byvoorbeeld, sal 'n werknemer by McDonald's groet kliënte en neem hul bestelling. Dit werknemer basies hardloop die "kliënt groet" stelsel. Die meeste werknemers nie stelsels te verstaan. In plaas daarvan, hulle weet presies wat hul werk is. En dit is tipies van mense wat handelaars of werknemers wat werk as handelaars geword. Hulle tipies vra vrae soos "Wat aandele moet ek koop?" "Wat is die mark gaan doen?" Of "Hoe gaan ek te werk om dit te doen?" Ons sien dit al die tyd in die vrae wat ons kry. Byvoorbeeld, 'n man net genoem in CNBC, as ek dit skryf, en gevra om die gas, "watter rigting dink jy die mark kan gaan met betrekking tot 'die oorlog" en hoe kan 'n mens wins uit dit? "Dit is tipies werknemer vrae. En hulle beloop gesê: "Ek het nie regtig verstaan ​​niks, sê asseblief vir my wat om te doen!" Die finansiële media floreer deur die vrae van die werknemer belegger / handelaar. Die zelfstandig: Die selfstandige is basies gemotiveer deur beheer en dit reg doen. Let daarop dat ek dikwels gepraat oor hoe hierdie motiverings uitmaak van die vooroordele wat die meeste handelaars het-die behoefte om reg te wees en die behoefte om die markte te beheer. Die selfstandige is die hele stelsel. Hulle is basies hardloop op 'n trapmeul net hulle weet dit nie. En hoe meer hulle werk, hoe meer moeg hulle kry. Soos die werknemer, die selfstandige werk vir geld. Maar hulle wil dit 'n bietjie beter, want hulle is in beheer. Hulle dink harder werk sal hulle maak meer geld-en tot 'n sekere mate is dit nie. Maar meestal, harder werk kry hulle moeg. Tog gaan hulle voort om vorentoe te ploeg dink dat hulle die enigstes wat dit reg kan doen. Soos ek vroeër gesê het, die persoon in eie diens basies is die stelsel. En dikwels kan hulle nie die stelsel te sien, want hulle is so deel daarvan. Hulle is vas in al die besonderhede. Daarbenewens het hulle het 'n sterk neiging om te wil "kompleksiteit" dinge. Hulle is altyd op soek na perfeksionisme en hulle glo dat die perfekte stelsel kompleks moet wees. Hulle is altyd vra, "Wat maak my stelsel vervolmaak?" Baie mense kom in die handel van die selfstandige mentaliteit-dokters, tandartse en ander professionele mense wat hul eie klein besigheid waarin hulle was basies al die stelsels in een gehad. Dit is al wat hulle is geneig om te weet en hulle benader die handel op dieselfde manier. Hulle hou die toevoeging van kompleksiteit "totdat dit werk," selfs al is hierdie strategie selde werk. Die selfstandige sou waarskynlik 'n diskresionêre stelsel wat voortdurend verander het nie. Die sake-eienaar: 'n Goeie sake-eienaar moet in staat wees om weg van die besigheid loop vir 'n jaar en kom terug om uit te vind dit loop beter as ooit tevore. Terwyl dit is 'n ideale tipe verklaring, dit het 'n paar teoretiese waarheid nie. Dit moet gebeur omdat die werk van die sake-eienaar is om 'n groep van stelsels te ontwerp om die besigheid so goed dat sy werknemers die werk kan doen deur hulself (of ten minste met 'n bestuurder in plek) uit te voer. Met ander woorde, die sake-eienaar is iemand wat ontwerp stelsels en dit is gewoonlik eenvoudige stelsels. Die sake-eienaar doen gewoonlik baie goed in die handel arena as hulle die proses op dieselfde manier dat hulle 'n besigheid voorheen hardloop nader. En, natuurlik, die sake-eienaar sal gewoonlik huur iemand om hul handel stelsel loop, op 'n veel laer lone. Wanneer Tom Basso, 1 wat 'n onderhoud in die nuwe mark Wizards. het werkswinkels met my, hy self beskryf altyd as 'n sakeman eerste en 'n handelaar tweede. Deel van perspektief Tom se was om te kyk vir herhalende take wat 'n mens in sy organisasie het om oor en oor te herhaal. Toe hy sulke take gevind, sy werk was om 'n program aan daardie taak uit menslike hande te ontwikkel. Roetine rekenaarprogramme is groot voorbeelde van eenvoudige stelsels. Die belegger: Die laaste persoon op die kwadrant is die belegger. Die belegger is iemand wat belê in ondernemings en sy / haar belangrikste maatstaf moet wees, "Wat is die opbrengskoers van die besigheid?" Met ander woorde, hierdie persoon gaan voort om te vra, "As ek geld in hierdie belegging, watter soort terugkeer sal ek daarop? "hoë opbrengs te belê (bv 'n hoë opbrengs op ekwiteit) is tipies goeie besighede waarin jou geld sit. Robert Kiyosaki beskryf dit as die kwadrant waarin geld omgeskakel word na rykdom. Ryk mense, volgens Kiyosaki, lei 70% van hul inkomste uit beleggings en 30% of minder van hul inkomste uit lone. Die meeste handelaars is waarskynlik nie beleggers deur hierdie definisie. Hulle koop 'n lae of te verkoop hoë, handel aandele. As gevolg hiervan, daar is iets wat hulle moet doen om hul geld te genereer. Beleggers, in teenstelling, is mense wat tipies kyk vir plekke waar hulle hul geld kan sit wat pryse van opbrengs van 25% of hoër sonder dat hulle enigiets doen te genereer. As jy weet hoe om hierdie tipe van opbrengste te kry, dan wil hê jy moet so lank as moontlik te hou op daardie beleggings. Baie hoë tegnologie-aandele is wat verdienste groeikoerse van meer as 25%, en wanneer hulle gedoen het, het die pryse opgegaan dramaties, want dit is wat beleggers wil. Die probleem met sulke beleggings is hulle nie gewaarborg om vir ewig voort. Baie van julle het waarskynlik ontdek dat in die laaste paar jaar. Wat is 'n Trading System? Wat die meeste mense dink van 'n handel stelsel, sou ek 'n handel strategie te bel. Dit sou bestaan ​​uit agt dele: 'N Mark filter S et up voorwaardes A N inskrywing sein A ergste geval stop verlies R e-inskrywing wanneer dit toepaslik is Winsneming uitgange 'N posisie sizing algoritme, en Jy moet verskeie stelsels vir verskillende marktoestande. 'N Mark filter is 'n manier van kyk na die mark om te bepaal of die mark geskik is vir jou stelsel is. Byvoorbeeld, kan ons stil trending markte, vlugtige trending markte, plat stil markte, en plat wisselvallige markte het. En, natuurlik, die trending markte kan óf lomp of lomp. Jou stelsel kan net goed werk in een van daardie marktoestande. As gevolg hiervan, 'n filter wat jy nodig het om te bepaal of jou stelsel het 'n hoë waarskynlikheid van die werk. Indien jy jou stelsel handel of nie? Die opstel van toestande beloop jou keuringskriteria. Byvoorbeeld, as jy aandele verhandel, is daar 7,000+ aandele wat jy kan besluit om te belê in te eniger tyd. As gevolg hiervan, het die meeste mense in diens te neem 'n reeks van siftingskriteria om dat die getal neer te verminder tot 50 aandele of minder. Voorbeelde van skerms kan insluit William O'Neil se CANSLIM kriteria 2 of 'n waarde skerm vir aandele met 'n goeie pers of 'n goeie PEG verhouding of 'n fundamentele skerm wat te doen het met die bestuur en sy opbrengs op bates. Jy kan ook 'n tegniese opstel, net voor toetrede soos kyk na die voorraad om af te gaan vir sewe agtereenvolgende dae. Die inskrywing sein sal 'n unieke sein dat jy op aandele wat jou eerste skerm ontmoet het gebruik om te bepaal wanneer jy 'n posisie-of lang of kort kan ingaan nie. Daar is alle vorme van seine mens kan gebruik vir toegang, maar dit behels tipies 'n soort van beweging in jou rigting wat plaasvind nadat 'n bepaalde opset plaasvind. Die volgende deel van jou handel stelsel is jou beskermende stop. Dit is die ergste verlies wat jy graag wil ervaar en dit gedefinieer 1R (of jou aanvanklike risiko) vir jou. Jou stop is dalk 'n waarde wat jy in die voorraad sal hou vir 'n lang tyd (bv 'n druppel van 25% in die prys van die voorraad) of iets wat jy gou sal kry as die mark teen jou draai (bv 'n 25 persent afname ). Beskermende stop is absoluut noodsaaklik. Markte nie vir ewig optrek en hulle nie af vir ewig gaan. Jy moet stop om jouself te beskerm. Soos ek gesê het in Handel jou pad na finansiële vryheid. toetrede tot die mark sonder 'n beskermende stop is soos jy ry deur die dorp te ignoreer rooi ligte. Jy kan kry om jou bestemming uiteindelik, maar jou kanse om dit te doen suksesvol en veilig is baie skraal. Die vyfde komponent van 'n handel stelsel is jou Herbetreding strategie. Dikwels wanneer jy gestop uit 'n posisie, sal die voorraad omdraai in die rigting wat jou ou posisie bevoordeel. Wanneer dit gebeur, kan jy 'n perfekte geleentheid vir wins wat nie gedek word deur die oorspronklike opset en toegang voorwaardes het. As gevolg hiervan, moet jy ook na te dink oor hertoetrede kriteria. Wanneer wil jy dalk weer in 'n geslote uit posisie te kry? Onder watter omstandighede sal dit wees haalbaar en watter kriteria sal jou Herbetreding sneller? Die sesde deel van 'n handel stelsel is jou uitgang strategie. Die afrit strategie kan baie eenvoudig wees. Byvoorbeeld, kan dit net 'n 25% volgkeerverlies waar jy die stop te pas by 75% van die sluitingsprys wanneer 'n voorraad maak 'n nuwe hoog wees. Die stop is altyd aangepas word, nooit af. U kan egter baie moontlike uitgange bykomend tot 'n volgkeerverlies het. Byvoorbeeld, 'n groot wisselvalligheid skuif (bv 1,5 keer die gemiddelde daaglikse wisselvalligheid) teen jou in 'n enkele dag is 'n goeie uitgang. Kruising van 'n beduidende bewegende gemiddelde (bv die 50 dag) kan 'n groot uitgang wees. Tegniese seine is 'n goeie uitgange (bv breek 'n beduidende tendens lyn.) Uitgange is een van die meer kritiese dele van jou stelsel. Dit is een faktor in jou handel waarvan jy totale beheer. En dit is jou uitgange wat beheer of jy geld maak in die mark of klein verliese. Jy moet 'n groot deel van die tyd en denke te spandeer op jou afrit strategieë. Die sewende komponent van jou stelsel is jou posisie sizing algoritme. Posisie sizing is dat 'n deel van jou stelsel wat beheer hoeveel jy handel. Dit bepaal hoeveel aandele van voorraad moet jy koop. 'N Algemene aanbeveling sou wees om voortdurend te waag 1% van jou portefeulje. Dus, as jy 'n $ 25,000 portefeulje, sou jy nie wil waag meer as $ 250. Kom ons sê jy wil 'n voorraad te koop teen $ 10. Jy het besluit om 'n 25% volgkeerverlies hou, wat beteken dat indien die voorraad 25% gedaal tot $ 7,50 jy jou posisie te verlaat. Sedert jou stop is jou risiko per aandeel, sal julle 'n skeiding wat $ 2,50 risiko in $ 250 tot die aantal aandele te koop te bepaal. Sedert $ 2,50 gaan in $ 250 100 keer, sal jy 100 aandele van voorraad aan te koop. Let daarop dat jy sal te koop wees $ 1000 waarde van voorraad (100 aandele @ $ 10,00 elk) of vier keer die risiko van $ 250. Dit maak sin omdat jou stop is 25% van die koopprys. Dus, sou die risiko 25% van jou totale belegging wees. As jy meer wil weet oor die posisie sizing weet, sou ek voorstel dat jy lees hersien Handel jou pad na finansiële vryheid, die Definitive Guide to Posisie Sizing en die Inleiding tot Posisie Sizing e-leer kursus. Ten slotte, moet jy verskeie handel stelsels vir elke tipe mark. Ten minste, kan jy 'n stelsel vir trending markte en 'n ander stelsel vir plat markte nodig. Die hele Trading System: Your Business Plan vir Trading 3 Onthou dat ek gesê het dat wat die meeste mense dink aan 'n handel stelsel, is bloot 'n handel strategie wat deel van 'n algehele besigheidsplan moet wees. Sonder die algehele besigheidsplan, sou baie mense steeds geld verloor. Kom ons kyk na die algehele konteks waarin 'n handel strategie moet word-jou sakeplan. Ek het op groot skaal oor hierdie onderwerp geskryf, dus vir die doeleindes van hierdie artikel, die volgende is net 'n kort oorsig. Hier is 'n opsomming van wat ons beskou as noodsaaklik vir 'n goeie handel plan te wees: 1) Die Uitvoerende Opsomming. Dit is gewoonlik die laaste gedeelte geskryf. Dit resensies al die materiaal van die plan en bied dit in die opsomming vorm. Dit moet beskryf in detail die doel van die plan en dan kortliks beskryf, sonder baie detail, hoe die doelwitte bereik sal word. 2) 'n Besigheid beskrywing. Die maatskappy se beskrywing moet die missie van die besigheid, 'n oorsig van die besigheid en sy geskiedenis, die produkte en dienste wat jy bied (wat groei van kapitaal en risiko beheer as 'n handelaar), jou bedrywighede, operasionele oorwegings soos toerusting wat nodig is en sluit in site plek, en jou organisasie en bestuur van werknemers (indien enige). Al hierdie onderwerpe is redelik selfverduidelikend, maar jy moet die tyd neem om hulle uit te skryf as deel van jou plan. 3) 'n bedryf Oorsig en Kompetisie. In die bedryf oorsig moet jy kyk na die faktore wat die mark. Byvoorbeeld, Ed Yardeni in sy webwerf 'n lys tien groot faktore wat die mark. Dit sluit in 'n globaal mededingende ekonomie, 'n rewolusie in innovasie, draadlose toegang tot die Internet, lae tegnologie maatskappye toegang tot hoë tegnologie toerusting en die verandering van hul besighede as gevolg daarvan, die behoefte om uit te kontrakteer aan produktiwiteit, en baie ander temas te verhoog. Sien www. yardeni. com vir meer inligting. Daarbenewens moet jy ook weet wie / wat die kompetisie is. Wie is jy handel teen? Wat is hulle oortuigings? Watter voordele het hulle wat jy doen nie? Watter voordele het jy wat hulle doen nie? 4) Self - Kennis Afdeling. Jy moet jou sterkpunte en jou swakhede ken en lys hulle in hierdie afdeling. Jy moet weet hoe om te kapitaliseer op jou sterk punte en vermy (of oorkom) jou swakhede. 5) Jou Trading plan self. Die taktiese handel plan moet 'n deel van jou handel plan wees, maar dit moet ook (a) jou handel oortuigings wat die grondslag van jou plan te vorm, (b) enige strategiese alliansies wat jy mag hê, en (c) wat jy van plan is om doen in terme van opvoeding en opleiding. 6) Jou Trading kante. Ek glo jou handel plan moet ook 'n lys van al die handel rande wat jy in die mark in te sluit. As jy 'n lys van jou rande, kan jy dit dikwels hersien en seker wees dat jy kapitaliseer op hulle. Byvoorbeeld, kan jou rande insluit a) die feit dat jy nie hoef te handel, b) wat jy verstaan ​​onder R-veelvoude en posisie sizing (wat mense 'n groot voorsprong gee oor diegene wat nie 'n idee oor hierdie begrippe), c ) jou vermoë om 'n vlak II skerm lees om uitstekende voorraad ambagte, d) jou inligtingsbronne, e te kry) jou vermoë om vooruit te beplan sodat jy 'n wedstrydplan elke dag, f) om jou vaardigheid in na aanleiding van die tien take van die saak, g) jou kennis van jouself en jou sterk - en swakpunte. Dit is net 'n voorbeeld van die moontlike rande wat jy oor die gemiddelde handelaar / belegger kan hê. 7) finansiële inligting. Hierdie afdeling moet sluit drie dele. Die eerste deel is van jou begroting. Hoeveel geld het jy? Wat sal die handel proses kos? Die tweede deel sal jou kontantvloeistaat wees. Maak jou plan maak sin in terme van kontantvloei? En ten slotte, die derde deel sal insluit wins en verlies state. As jy het geen handel rekord, wat jy nodig het om skattings gebaseer op historiese toets en wat gebaseer is op papier handel te maak. 8) Die ergste Case Gebeurlikheidsplanne beplanning. Dinge gebeur altyd dat jy nie verantwoordelik vir of beplan in jou handel plan. Hoe sal jy te doen het met hierdie elemente? Wat sal jy doen as enige van hierdie dinge kom? Hoe sal jy besluite te neem wanneer hierdie elemente kom? As jy meer inligting wil hê, ek het Mark Bemeestering nuusbriewe wat gewy aan sakebeplanning was. Die ontwikkeling van 'n stelsel Ek weer na 'n onderhoud wat ek gedoen het met LTC Ken Long, 'n stelsels kenner met die Amerikaanse weermag. Hier is wat Ken gesê oor die ontwikkeling van 'n stelsel: Definieer wie jy is. "Voordat jy enige beplanning of stelsel ontwerp uit te voer, moet jy 'n deeglike begrip van wie jy is en wat jou doelwitte is nie. Individuele beleggers, private fondsbestuurders, openbare onderlinge fonds bestuurders, en vertroue bestuurders sal verskillende dinamika, tydraamwerke, en risikoprofiele het. Dit hou verband met die stelsel ontwerp in dat die finale produk die omstandighede en dinamika van die groep of individu moet inpas. As jy spring in die stelsel ontwerp sonder oorweging van hierdie basiese beginsels, sal jy die saad van toekomstige probleme te saai. " Doelwitte: "In handel stelsel ontwerp, die probleem is om te definieer wat jy wil hê die stelsel tot stand te bring. Met soveel idees, gebeurtenisse, omstandighede en aanpassings wat plaasvind in die stelsel ontwikkeling, moet jy jou doelwitte kristalhelder in jou gedagtes. As jy nie weet waarheen jy op pad is, dan enige ou pad sal doen. " "Doelwitte gee jou die basis vir die maak van keuses en prioritiseer aksies. Dit is nie te sê dat doelwitte is staties nie. In feite, kan dit verander as jy óf onverwagte beperkings of voordele te ontdek in jou stelsel soos dit verval. Maar voordat jy begin, moet jy 'n aanvanklike stel doelwitte en doelstellings het om jou te lei. " Kalibrasie: "Na die stelsel is ontplooi en operasionele, deel van die proses van kalibreer die stelsel is om te kyk of die doelwitte nog die persoon of instansie wat jy geword het pas. Dit is 'n baie opwindende deel van die stelsel ontwerp. Ek kan jou nie sê hoe dikwels ek deel van 'n ontwerp-span wat begin met 'n beperkte stel van doelwitte en ontdek in die "Imagine" fase wat deur die aanpassing van die toerisme-aantreklikhede kon ons veel meer bereik vir baie minder gewees het. Maar, jy moet iewers begin. As jy nie begin met doelwitte, is jy spin jou wiele. " Ek het hierdie vraag aan Ken: "Hierdie afdeling is van kritieke belang. Hoe sal jy weet of jou stelsel werk of nie? Wat is jou prestasie maatstawwe? Wat is jou kriteria vir die wete dat jou stelsel nie werk nie? Hoe sal jy besluite te neem wanneer hierdie kriteria voldoen? Sal jy skaf alles of net maak posisie sizing aanpassings & quot?; Al hierdie vrae is van kritieke belang om die ontwikkeling en bedryf van 'n goeie handel stelsel. Hoe om besluite te neem binne die stelsel Maak Hier is wat Ken gesê oor hierdie kritieke onderwerp: "As jy nie uitwerk hoe jy besluite voor die tyd sal maak, dan sal jy beslis moet dit uit te sorteer in die tyd van die eerste moeilike besluit. As jy besluite te neem op die plek, met geen riglyne, het jy twee probleme: 1) uitzoeken wat om te doen en 2) hoe om dit te doen. En hierdie probleme moet in die gesig gestaar onder groot spanning en beperkte tyd. Dit is beter om kalm uitsorteer die besluitneming proses voor die tyd sodat die besluit meganisme is ooreengekom om voor die hand. " "In die weermag, geen plan oorleef gewoonlik die eerste kontak met die vyand, en so ons doel in die beplanning is om 'n verskeidenheid van alternatiewe wat kan aansoek doen om 'n aantal scenario's ontwikkel. Deur repetisie en analise, ons weet watter strategie die beste werk vir 'n gegewe stel voorwaardes. Die doel van die strategie ontwikkeling is om die besluitnemer voorsien van 'n spyskaart van keuses wat sterk genoeg is om 'n wye verskeidenheid van gebeurlikhede dek is. " "Oor die algemeen stelsel ontwikkeling dan moet ons 'n robuuste, eenvoudige planne wat 'n wye verskeidenheid van toestande kan dek. Wanneer jy Preplan soos hierdie, kan jy probeer om die wêreld te dwing om aan te pas by jou plan. As jy val in die liefde met 'n strategie en raak emosioneel belê in die maak van dit werk maak nie saak wat die mark of die wêreld sê, verloor jy die vermoë om aan te pas en te leer. " " 'N tasbare voorbeeld vir 'n handel stelsel kan 'n handelaar wat besluit om sy werklike handelsprestasie kyk elke maand teen die berekende stelsel verwagting, en bepaal die statistiese betekenisvolheid van die variasie wees. Hy kan besluit dat enige resultaat groter as een of twee standaardafwykings is 'n sein handel te stop en lyn met sy wil die stelsel of herbevestig die geldigheid van die handel model en sy onderliggende aannames. As die werklike verwagte is baie naby aan die voorspel verwagting, dan is die handelaar weet hy is op die teiken. In die moderne produksie stelsels hierdie konsep staan ​​bekend as "Statistiese Prosesbeheer." "Dit kan die stelsel kontroleerder weet wanneer die produksie masjiene dryf uit verdraagsaamheid en vernederende die kwaliteit van die produksie na die plek waar die lyn is gestop en die masjien is retooled." Ek vra Ken oor hoe sy raad geld in die lig van die feit dat baie handel stelsels is outomatiese. Hier is hoe hy gereageer: "Dit is 'n algemene probleem van die inligting ouderdom, wat ons bied 'n wye verskeidenheid van outomatiese besluitsteunstelsels dat massiewe hoeveelhede data kan stel, te ontleed en te verwerk dit, en bied ons met besluit pakkette vir aksie op grond van kriteria wat ons kan spesifiseer . Ek gebruik 'n groot deel van hierdie. Maar die sleutel tot die maak van hulle werk is om seker te maak dat jy die onderliggende sakemodel en stelsel logika te verstaan. Wanneer jy dinge doen outomaties deur 'n rekenaar, moet jy verstaan ​​wat die rekenaar berekening en filter. Ek sal nie gebruik kraggereedskap totdat ek weet hoe dit werk en ek het die gebruik daarvan in simulasies bemeester. " "As jy al die voorbereidingswerk wat jy beskryf in jou stelsel ontwerp werkswinkel, 4 gedoen het en wat jy gekies aanwysers dat u die regte seine vir die maak van jou handel besluite te neem, dan is die regte ding om te doen is om te vertrou op die seine te maak jou besluite. Periodieke kalibrasie van die stelsel is egter steeds nodig om te bevestig dat jy die korrekte seine gekies en dat jou optrede korrek is. As jy dit werk nie al gedoen het, is dit dalk die geval dat jy net opgetel het die jongste warm aanwyser en gebruik dit ongeag hoe gepas dit kan bly vir jou handel stelsel wees. As dit nie werk nie soos geadverteer te werk, jy is geneig om dit te stort vir die volgende warm idee wat kom saam. Dan is jy nie handelaar 'n stelsel se, jy net reageer op advertensies. " 1. Ons het twee nuusbrief terug kwessies waarop ons 'n onderhoud Tom Basso vir dié van julle wat wil meer weet. Bel 919-466-0043 vir meer inligting. 2. William O'Neil, Hoe om geld te maak in aandele. New York. McGraw-Hill, 1987. 3. Ons het 'n klank-program op sakebeplanning vir handelaars wat jou neem deur middel van die ontwikkeling van 'n sakeplan. 4. Die werkswinkel Ken verwys na die Hoe om 'n wen Trading System wat pas Jy werkswinkel, wat ons aanbied een of twee keer per jaar te ontwikkel. Oor die outeur: Trading Coach Dr. Van K Tharp, verskyn in die immer gewilde boek mark Wizards. word wyd erken vir sy topverkoper boeke handel jou pad na finansiële vryheid. Super handelaar en sy klassieke Peak Performance Home kursus vir handelaars en beleggers. Besoek hom by www. vantharp. com vir 'n vrye handel simulasie game of aan te meld vir sy gratis weeklikse nuusbrief. Oor die skrywer Emilio Tomasini is 'n eie handelaar vir baie Europese banke en verskansingsfondse en Adjunkprofessor van Korporatiewe Finansies aan die Universiteit van Bologna, Italië. Sy webwerf is www. EmilioTomasini. com. Urban Jaekle het 'n diploma in fisika. Hy is 'n gereelde spreker by die belangrikste Europese handel gebeure en dra by tot Handelaars en Active Tradermagazine. Sy vernaamste besigheid is om adviserende dienste handel stelsels 'voorsiening maak vir verskansingsfondse en institusionele beleggers - veral met outomatiese handel stelsels, portefeulje optimalisering en geld bestuur oplossings. Emilio Tomasini is 'n eie handelaar vir baie Europese banke en verskansingsfondse en Adjunkprofessor van Korporatiewe Finansies aan die Universiteit van Bologna, Italië. Sy webwerf is www. EmilioTomasini. com. Urban Jaekle het 'n diploma in fisika. Hy is 'n gereelde spreker by die belangrikste Europese handel gebeure en dra by tot Handelaars en Active Tradermagazine. Sy vernaamste besigheid is om adviserende dienste handel stelsels 'voorsiening maak vir verskansingsfondse en institusionele beleggers - veral met outomatiese handel stelsels, portefeulje optimalisering en geld bestuur oplossings. Produk Beskrywing & Quot; Die sleutel is hoe om bestaande kodes aan te pas by die huidige marktoestande, hoe om 'n portefeulje te bou en hoe om te weet wanneer die oomblik het aangebreek om 'n stelsel te stop en begin 'n ander een & quot. Elke dag is daar handelaars wat 'n fortuin te maak. Dit lyk dalk dat dit selde gebeur, maar dit beteken - as William Eckhardt, Ed Seykota, Jim Simons, en vele ander herinner ons. Jy kan hulle aan te sluit deur gebruik te maak van stelsels om jou handel te bestuur. Hierdie boek verduidelik presies hoe jy 'n wen-handel stelsel kan bou. Dit is 'n insig in wat 'n handelaar moet weet en doen om sukses in die markte te bereik, en dit sal jou wys waarom jy hoef nie 'n Einstein om 'n wen-handel stelsel te bou. Daar is drie hoof dele te handel stelsels. Deel Een daarvan is 'n kort, praktiese gids tot die ontwikkeling en evaluering handel stelsels. Dit kondenseer die skrywers se jare lange ervaring in 'n aantal praktiese wenke. Dit vorm ook die teoretiese basis vir Deel Twee, waarin lesers 'n stap-vir-stap ontwikkelingsproses vir die bou van 'n handel stelsel, wat alles van aanvanklike kode skryf om vorentoe te loop ontleding en geldbestuur sal vind. Deel Drie wys jou hoe om 'n aantal van handel stelsels kombineer, vir al die verskillende markte, in 'n doeltreffende portefeulje van stelsels. 'N handelaar kan nooit werklik sê hy suksesvol was nie, maar net dat hy oorleef het na 'n ander dag handel; die & quot; Black Swan & quot; altyd net om die draai. Trading Systems sal help om jou weg te vind deur middel van die onbekende waters van sistematiese handel en wys jou wat dit neem om te wees onder diegene wat oorleef. 'N Nuwe benadering tot stelselontwikkeling. Die skep van 'n Trading System binne Trading System Lab Trading System Lab sal outomaties genereer Trading Systems op enige mark in 'n paar minute met behulp van 'n baie gevorderde rekenaarprogram bekend as 'n AIMGP (outomatiese Induksie van masjienkode met genetiese programmering). Skepping van 'n Trading System binne Trading System Lab word bereik in 3 maklike stappe. In die eerste plek is 'n eenvoudige voorverwerker loop wat outomaties uittreksels en preprocesses die nodige inligting uit die mark wat jy wil om te werk met. TSL aanvaar CSI, Meta, AIQ, TradeStation, Free Internet data, ASCII, TXT, CSV, CompuTrac, DowJones, Futuresource, TeleChart2000v3, TechTools, XML, Binary en Internet Streaming data. Tweedens, die Trading System Generator (GP) is hardloop vir 'n paar minute, of meer, om 'n nuwe Trading System ontwikkel. Jy kan jou eie data, patrone, aanwysers, Intermarket verhoudings of fundamentele data gebruik binne TSL. Derde, is die ontstaan ​​Trading System geformateer om nuwe Trading System seine produseer vanuit TradeStation ™ of vele ander handel platforms. TSL sal outomaties skryf Maklik taal, Java, Assembler, C-kode, C # kode en WealthLab script taal. Die Trading System kan dan met die hand verhandel, verhandel deur 'n makelaar, of outomaties verhandel. Jy kan die Trading System jouself te skep of kan ons dit vir jou doen. Dan kan jy of jou makelaar die stelsel óf met die hand of outomaties handel. Trading System Lab se genetiese Program bevat verskeie kenmerke wat die moontlikheid van krommepassing verminder, of die vervaardiging van 'n Trading System wat nie voortgaan om uit te voer in die toekoms. In die eerste plek het die ontstaan ​​Trading Systems hul grootte gesnoei af na die laagste moontlike grootte deur wat Parsimony Druk genoem, teken van die konsep van 'n minimale beskrywing lengte. So het die gevolglike Trading System is so eenvoudig as moontlik en dit is algemeen geglo dat die eenvoudiger die handel stelsel is, hoe beter sal dit uit te voer in die toekoms. In die tweede plek is willekeur opgeneem in die evolusionêre proses, wat die moontlikheid van die vind van oplossings wat plaaslik is verminder, maar nie globaal optimum. Ewekansigheid is ingestel oor nie net die kombinasies van die genetiese materiaal wat gebruik word in die ontstaan ​​Trading Systems, maar in Parsimony druk, mutasie, Crossover en ander hoër-vlak GP parameters. Uit Voorbeeld toets uitgevoer word, terwyl opleiding is aan die gang met statistiese inligting wat op beide die In Voorbeeld en uit Voorbeeld Trading System toets. Begin logs word aan die gebruiker vir opleiding, Validering en Uit Voorbeeld data. Goed gedra Uit Voorbeeld prestasie kan 'n aanduiding dat die handel stelsel is ontwikkel met robuuste eienskappe wees. Aansienlike verswakking in die outomatiese Uit Voorbeeld toets in vergelyking met die in die monster toets kan daardie skepping van 'n robuuste Trading System impliseer is in twyfel of dit die terminale, of insette Stel mag nodig wees om te verander. Ten slotte, is die Terminal Stel versigtig gekies word om nie té afvallig die keuse van die aanvanklike genetiese materiaal na 'n bepaalde mark vooroordeel of sentiment. TSL begin nie sy lopie met 'n Trading System gedefinieerde. Trouens, net die Input Stel en 'n seleksie van die mark inskrywing af of modes, vir 'n outomatiese inskrywing soek en opdrag, is aanvanklik gemaak. 'N patroon of aanwyser gedrag wat van 'n lomp situasie kan gedink kan word, weggegooi of omgekeerde binne die GP. Geen patroon of aanwyser is pre-opgedra aan 'n bepaalde mark beweging vooroordeel. Dit is 'n radikale afwyking van die hand gegenereer Trading System ontwikkeling. 'N Trading System is 'n logiese stel instruksies wat die handelaar vertel wanneer om te koop of te verkoop 'n spesifieke mark. Hierdie instruksies benodig selde ingryping deur 'n handelaar. Trading Systems kan met die hand verhandel, deur die waarneming van handel instruksies op 'n rekenaarskerm, of kan verhandel deur toe te laat dat die rekenaar ambagte in die mark outomaties binnegaan. Beide metodes is in wydverspreide gebruik vandag. Daar is meer professionele geld bestuurders wat hulself "Sistematiese of Meganiese" handelaars as diegene wat hulself "Diskresionêre" oorweeg oorweeg, en die prestasie van Sistematiese geld bestuurders is oor die algemeen beter as dié van Diskresionêre geld bestuurders. Studies het getoon dat handel rekeninge algemeen geld verloor meer dikwels as die kliënt nie die gebruik van 'n Trading System. Die beduidende toename in handel stelsels oor die afgelope 10 jaar is duidelik veral in die kommoditeit makelaarsfirmas egter gelykheid en effektemark makelaarsfirmas toenemend bewus van die voordele deur die gebruik van handel stelsels en 'n paar het begin om handel stelsels bied om hul kleinhandel kliënte. Die meeste onderlinge fonds bestuurders is reeds met behulp van gesofistikeerde algoritmes om hul besluite te lei oor wat "warm voorraad te tel" of wat "sektor rotasie" is ten gunste. Rekenaars en algoritmes hoofstroom in te belê word en ons verwag dat hierdie tendens sal voortduur as jonger, meer rekenaar vaardig beleggers voortgaan om toe te laat gedeeltes van hul geld deur Trading Systems bestuur moet word om risiko te verminder en opbrengste te verhoog. Die groot verliese ervaar word deur beleggers wat deelneem aan die koop en hou voorrade en wedersydse fondse as die aandelemark gesmelt in die afgelope jaar is die bevordering van hierdie beweging na 'n meer gedissiplineerde en logiese benadering tot aandelemark te belê. Die gemiddelde belegger besef dat hy of sy tans kan baie aspekte van hul lewens en die lewens van hul geliefdes gehandhaaf moet word of beheer word deur rekenaars soos die motors en vliegtuie wat ons gebruik vir vervoer, die mediese diagnostiese toerusting wat ons gebruik vir die gesondheid onderhoud, die verhitting en verkoeling beheerders wat ons gebruik vir temperatuurbeheer, die netwerke wat ons gebruik vir die internet-gebaseerde inligting, selfs die speletjies wat ons speel vir vermaak. Hoekom dan doen 'n paar klein beleggers glo dat hulle kan "skiet uit die heup" in hul besluite oor "wat" voorraad of onderlinge fonds te koop of te verkoop en verwag om geld te maak? Ten slotte, het die gemiddelde belegger versigtig vir die raad en inligting aangestuur deur gewetenlose makelaars, rekenmeesters, korporatiewe hoofde en finansiële adviseurs geword. Vir die afgelope 20 jaar wiskundiges en sagteware-ontwikkelaars het aanwysers en patrone in voorraad en kommoditeitsmarkte gesoek op soek na inligting wat kan dui op die rigting van die mark. Hierdie inligting kan gebruik word om die prestasie van handel stelsels te verbeter. Oor die algemeen hierdie ontdekking proses word bereik deur 'n kombinasie van trial and error en meer gesofistikeerd "Data-ontginning". Tipies, sal die ontwikkelaar weke of maande van verwerking van syfers ten einde 'n potensiële Trading System vervaardig neem. Baie keer hierdie Trading System sal nie goed presteer wanneer eintlik gebruik in die toekoms as gevolg van wat "krommepassing" genoem. Oor die jare was daar baie Trading Systems (en Trading System ontwikkeling maatskappye) wat gekom en gegaan soos hul stelsels in lewende handel gefaal het. Die ontwikkeling van handel stelsels wat voortgaan om uit te voer in die toekoms is moeilik, maar nie onmoontlik om te bereik, alhoewel daar geen etiese ontwikkelaar of geld bestuurder 'n onvoorwaardelike waarborg dat enige handel stelsel, of vir daardie saak enige voorraad, verband of onderlinge fonds, sal voortgaan sal gee wins vir ewig te produseer in die toekoms. Wat het weke of maande vir die Trading System ontwikkelaar te produseer in die verlede kan nou geproduseer word in minute deur die gebruik van Trading System Lab. Trading System Lab is 'n platform vir die outomatiese generasie van handel stelsels en Trading Indicators. TSL maak gebruik van 'n hoë spoed Genetiese Programmering Engine en sal handel stelsels produseer teen 'n koers van meer as 16 miljoen stelsel-bars per sekonde gebaseer op 56 insette. Let daarop dat slegs 'n paar insette eintlik gaan word of nodig wat lei tot die algemeen eenvoudige ontwikkelde strategie strukture. Met ongeveer 40,000 tot 200,000 stelsels wat nodig is vir 'n konvergensie, tyd na die samevloeiing vir enige datastel kan benader. Let daarop dat ons nie net hardloop 'n brute krag optimalisering van bestaande aanwysers op soek na 'n optimale parameters waaruit om te gebruik in 'n reeds gestruktureer Trading System. Die Trading System Generator begin by 'n nul punt oorsprong maak geen aannames oor die beweging van die mark in die toekoms en dan "ontwikkel" Trading Systems op 'n baie hoë tempo kombinasie inligting teenwoordig is in die mark en die formulering van nuwe filters, funksies, voorwaardes en verhoudings soos dit vorder na 'n "geneties gemanipuleerde" Trading System. Die gevolg is dat 'n uitstekende Trading System kan gegenereer word in 'n paar minute op 20-30 jaar van die daaglikse mark data op feitlik enige mark. Oor die afgelope paar jaar is daar verskeie benaderings tot Trading System optimalisering dat die minder kragtige genetiese "Algoritme" in diens gewees het. Genetiese Programme (GP's) is beter as genetiese algoritmes (GA se) om verskeie redes. Hierdie unieke kombinasies kan nie intuïtief duidelik wees en moenie aanvanklike definisies deur die stelsel ontwikkelaar nie nodig. Ten slotte, genetiese Programme is 'n onlangse vooruitgang in die domein van die masjien leer, terwyl Genetiese algoritmes 30 jaar gelede ontdek is. Die Genetiese Programmering Algoritme, Trading Simulator en fiksheid Engines gebruik binne TSL het meer as 8 jaar te produseer. Vandag, is die meeste stelsel-help besigheid gedoen deur middel van 'n maandelikse inskrywing op die seine, met die kliënt nooit kontak met die ontwikkelaar van die stelsel. Trading Systems Wenke